Net İstikrarlı Fonlama Oranı

Net İstikrarlı Fonlama Oranı, bankaların uzun vadeli ve istikrarlı kaynaklarla finansman sağlama yeterliliğini ölçen bir likidite oranıdır. Mevcut istikrarlı fonlama tutarının, ihtiyaç duyulan istikrarlı fonlama tutarına oranlanmasıyla hesaplanır. Bu oran, bankaların varlıklarını uzun vadeli ve güvenilir fonlarla finanse etme kapasitesini değerlendirmek için kullanılır. Aynı zamanda, bankaların kısa vadeli borçlanma yerine daha istikrarlı finansman kaynaklarına yönelmelerini teşvik eder.

Net İstikrarlı Fonlama Oranı'nın yüksek olması, bankanın güçlü ve uzun vadeli fonlama kaynaklarına sahip olduğunu ve likidite risklerinin düşük seviyede olduğunu gösterir. Düşük bir oran ise bankanın kısa vadeli borçlanmaya bağımlı olduğunu ve likidite risklerinin yüksek olduğunu işaret eder.

Basel III düzenlemeleri kapsamında, NSFR'nin en az %100 olması gerekmektedir. Bu, bankaların uzun vadeli yükümlülüklerini karşılamak için yeterli istikrarlı fon bulundurmasını sağlamak amacıyla belirlenen bir standarttır. Türkiye'de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından takip edilmekte ve bankaların likidite risklerini yönetmek için düzenleyici çerçeve içinde uygulanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Net İstikrarlı Fonlama Oranı nasıl hesaplanır?
NSFR, Mevcut İstikrarlı Fonlama (ASF) / İhtiyaç Duyulan İstikrarlı Fonlama (RSF) x 100 formülüyle hesaplanır. Basel III kurallarına göre, bu oranın en az %100 olması gerekmektedir.

NSFR’nin yüksek olması ne anlama gelir?
Bankanın daha fazla uzun vadeli ve istikrarlı fonlama kaynaklarına sahip olduğunu ve likidite risklerinin düşük olduğunu gösterir. Bu, bankanın ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olduğu anlamına gelir.

NSFR’nin düşük olması bankalar için risk oluşturur mu?
Evet. Düşük NSFR, bankanın kısa vadeli borçlanmaya daha fazla bağımlı olduğunu ve likidite krizlerine karşı kırılgan olabileceğini gösterir. Küresel ekonomik krizlerde, kısa vadeli borçlanmaya dayanan bankaların ciddi likidite sorunları yaşadığı gözlemlenmiştir.

NSFR ile Likidite Karşılama Oranı (LCR) arasındaki fark nedir?

Likidite Karşılama Oranı (LCR), bankaların 30 gün içindeki kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayacak likit varlıklara sahip olup olmadığını ölçer.
Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) ise bir yıl ve daha uzun vadeli istikrarlı fonlama yapısını analiz eder. Yani LCR kısa vadeli, NSFR uzun vadeli bir göstergedir.
Türkiye’de NSFR oranları kim tarafından denetlenir?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların NSFR’yi Basel III standartlarına uygun olarak uygulayıp uygulamadığını düzenli olarak denetlemektedir.